В марте текущего года наблюдался рост активов банковского сектора, а также портфеля кредитов и депозитов банков.
Положительная динамика кредитования была обусловлена расширением объемов розничного кредитования, темпы прироста которого немного замедлились, тогда как корпоративное кредитование и вовсе сократилось. При этом сохраняется тенденция роста кредитов юрлиц в валюте и сокращение выдач в тенге как за месяц, так и с начала года. Качество ссудного портфеля банков ухудшилось: увеличилась доля неработающих кредитов при одновременном увеличении их объемов, в то время как уровень покрытия провизиями неработающих кредитов снизился.
Депозитный портфель как физических, так и юридических лиц в марте вырос. В отличие от ссудного портфеля, основным драйвером роста вкладов за отчетный период послужил корпоративный сектор. При этом в разрезе валют наблюдался рост вкладов в тенге, тогда как вклады в иностранной валюте уменьшились. Этому могли способствовать сохраняющиеся высокие ставки по тенговым депозитам, а также крепкий обменный курс тенге. На этом фоне уровень долларизации депозитов сектора снова начал снижаться.
Увеличение активов банковского сектора
По итогам марта 2024 года активы БВУ выросли на 1.8% м/м до Т52 923 млрд, при этом в феврале они также увеличились на 1.8% м/м. Одновременно с этим в составе активов наблюдалось сокращение портфеля ценных бумаг банков на 2.0% м/м до Т10 768 млрд, в то время как ликвидные активы выросли на 2.7% м/м до Т19 236 млрд. Доля ликвидных активов в структуре брутто активов банковского сектора увеличилась и составила 36.3% (36.0% в феврале; 36.0% в начале года).
Замедление роста кредитного портфеля
В марте портфель кредитов банков увеличился на 0.9% м/м (+2.1% м/м в феврале; +2.7% с начала года) до Т30 595 млрд . Рост кредитного портфеля произошел за счет увеличения выдачи кредитов физическим лицам на 1.7% м/м (+2.2% м/м в феврале; +5.1% с начала года), тогда как кредитование юридических лиц сократилось на 0.3% м/м (+2.0% м/м в феврале; -0.5% с начала года). Сложившаяся динамика кредитного портфеля была связана с увеличением объемов кредитования в национальной валюте на 0.8% м/м (+1.9% м/м в феврале), тогда как объемы кредитования в иностранной валюте выросли на 1.0% м/м (+4.0% м/м в феврале). Доля портфеля юридических лиц в общем портфеле кредитов банков вновь уменьшилась и составила 42.7% (43.1% в феврале; 44.0% в начале года).
Средневзвешенные ставки по выданным кредитам повысились с 17.5% в феврале до 18.2% в марте. При этом наблюдалось снижение ставок по займам юридических лиц до 17.3% (17.5% в феврале), в то время как ставки по кредитам физических лиц увеличились до 19.1% (17.5% в феврале).\
Доля неработающих кредитов выросла
Доля неработающих кредитов (NPL90+) по состоянию на конец марта 2024 года увеличилась до 3.1% (3.0% в феврале), а доля кредитов с просрочкой более 30 дней снизилась до 4.1% (4.2% в феврале). Портфель кредитов со сроком просрочки свыше 30 дней сократился на 2.4% м/м до Т1 245 млрд, в то время как портфель NPL90+ вырос на 2.5% м/м до Т929 млрд. При этом уровень покрытия провизиями неработающих кредитов снизился с 193.6% в феврале до 186.6% в марте.
Высокая доля неработающих кредитов в первом эшелоне банков наблюдалась у Jusan Bank (8.1%), Bereke Bank (6.0%), Евразийского банка (5.5%), Kaspi (4.7%), а также ForteBank (4.1%). Сумма неработающих кредитов этих пяти банков составила Т555 млрд или 59.8% (60.0% в феврале) от суммы всех неработающих кредитов сектора. При этом во втором эшелоне высокая доля кредитов с просрочкой более 90 дней наблюдалась у ВТБ (9.9%), Нурбанка (7.1%), Home Credit Bank (5.0%) и Заман Банка (3.9%). В номинальном выражении объем NPL90+ этих банков составил Т61 млрд или 6.6% (6.4% в феврале) от суммы всех неработающих кредитов сектора.
В целом по сектору стоимость кредитного риска по сравнению с предыдущим месяцем снизилась и составила 6.1% (6.2% в феврале). В первом эшелоне банков стоимость кредитного риска в феврале уменьшилась у Jusan Bank до 18.7% (24.1% в феврале), Kaspi до 5.8% (5.9% в феврале), Банка RBK до 4.5% (4.6% в феврале), тогда как этот показатель увеличился у Bereke Bank до 14.0% (12.0% в феврале), Евразийского банка до 12.2% (11.9% в феврале), ForteBank до 6.1% (6.0% в феврале), Народного Банка до 5.6% (5.5% в феврале), Фридом Финанс Казахстан до 2.7% (2.5% в феврале) и Ситибанка до 0.2% (0.1% в феврале). У Банка ЦентрКредит и Отбасы Банка стоимость кредитного риска осталась неизменной на уровне 4.6% и 0.2% соответственно. Во втором эшелоне высокие значения стоимости кредитного риска регистрировались у Заман Банка на уровне 33.8% (32.0% в феврале), Нурбанка на уровне 26.9% (26.3% в феврале), ВТБ на уровне 15.0% (13.6% в феврале), КЗИ Банка на уровне 5.3% (5.3% в феврале) и Home Credit Bank на уровне 5.0% (4.7% в феврале). Минимальные значения показателя (менее 1%) были отмечены у Банка Китая в Казахстане, а также исламского банка Al Hilal, ТПБ Китая в г. Алматы и Шинхан Банка.
Расширение депозитного портфеля
По итогам марта 2024 года произошло расширение портфеля депозитов банков на 1.0% м/м (+1.0% м/м в феврале; -0.6% с начала года) до Т34 464 млрд . Увеличение совокупного объема депозитов наблюдалось главным образом за счет притока вкладов юридических лиц на 1.5% м/м до Т15 726 млрд (+1.6% м/м в феврале; -0.6% с начала года), тогда как вклады физических лиц выросли на 0.5% м/м до 18 738 млрд (+1.4% м/м в феврале; -0.5% с начала года).
В разрезе валют в марте наблюдалось увеличение депозитной базы со стороны вкладов в тенге на 1.6% м/м до Т26 570 млрд, а со стороны валютных вкладов наблюдалось сокращение на 1.1% м/м до Т7 894 млрд. Уровень долларизации в марте снизился и составил 22.9% (23.2% в начале года). Розничные депозиты в тенге за март выросли на 1.0% м/м до Т14 744 млрд, тогда как розничные вклады в валюте сократились на 1.3% м/м до Т3 994 млрд ($8 940 млн). Корпоративные вклады в тенге продемонстрировали рост на 2.4% м/м до Т11 826 млрд, а корпоративные вклады в валюте снизились на 1.0% м/м до Т3 900 млрд ($8 729 млн).
В банках первого эшелона портфель депозитов увеличился на 1.5% м/м и составил Т32 976 млрд. Отток депозитов в рамках первого эшелона наблюдался у Фридом Финанс Казахстан (-4.3% м/м, Т33 млрд), Jusan Bank (-1.7% м/м, Т25 млрд), Отбасы Банка (-1.0% м/м, Т28 млрд) и Евразийского банка (-0.4% м/м, Т8 млрд). При этом приток депозитов произошел у Ситибанка (+6.4% м/м, Т51 млрд), Bereke Bank (+3.3% м/м, Т35 млрд), Kaspi (+3.0% м/м, Т165 млрд), Народного Банка (+2.1% м/м, Т228 млрд), Банка ЦентрКредит (+1.8% м/м, Т73 млрд). Некоторые притоки регистрировались также у Банка RBK (+1.6% м/м, Т18 млрд) и ForteBank (+0.7% м/м, Т17 млрд).
Размер портфеля депозитов банков второго эшелона в марте вырос на 3.4% м/м до Т2 797 млрд. Сокращение депозитов во втором эшелоне наблюдалось у исламского банка Al Hilal (-42.4% м/м, Т18 млрд), ВТБ (-16.9% м/м, Т19 млрд), Банка Китая в Казахстане (-12.4% м/м, Т25 млрд), Заман Банка (-10.4% м/м, Т1 млрд), КЗИ Банка (-7.9% м/м, Т12 млрд) и Нурбанка (-1.6% м/м, Т5 млрд). Приток вкладов был отмечен у Шинхан Банка (+13.9% м/м, Т90 млрд), ТПБ Китая в г. Алматы (+11.1% м/м, Т21 млрд) и Altyn Bank (+7.8% м/м, Т51 млрд). Небольшие притоки также отмечались у Home Credit Bank (+2.4% м/м, Т9 млрд).
Коэффициент использования привлеченных средств увеличился с 116.6% в феврале до 118.1% в марте из-за опережающего роста портфеля депозитов банков по сравнению с кредитами.
В марте средневзвешенная ставка вознаграждения по депозитам небанковских юридических лиц в тенге снизилась до 13.6% (14.0% в феврале), а по депозитам физических лиц в тенге повысилась до 13.8% (13.6% в феврале). В то же время доля депозитов в структуре обязательств коммерческих банков осталась неизменной на уровне 78.8%.
Объемы изъятой ликвидности увеличились
Общий объем изъятой НБК ликвидности в марте увеличился на 17.0% м/м (-7.4% м/м в феврале; +26.8% с начала года) и составил Т5 623 млрд. Основным инструментом изъятия ликвидности НБК был депозитный аукцион, объем сделок по которому увеличился на 27.4% м/м до Т4 287 млрд. Изъятия посредством депозитов увеличились на 13.9% м/м до Т836 млрд, тогда как по краткосрочным нотам наблюдалось сокращение на 37.5% м/м до Т500 млрд. Таким образом, общий размер изъятия избыточной ликвидности за март вырос на Т819 млрд, тогда как объем стерилизованной ликвидности составил 14.8% (12.7% в феврале) от объема денежной массы и 18.6% (15.9% в феврале) от объема брутто-займов БВУ.
Рост прибыли банковского сектора
С начала 2024 года все коммерческие банки зафиксировали прибыль, которая сложилась на уровне Т570 млрд, что на 11.7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистый процентный доход банковского сектора за 3М2024 г. составил Т719 млрд (+16.2% г/г), а чистые комиссионные доходы сложились на уровне Т175 млрд (+5.6% г/г). При этом доходы от восстановления резервов (провизий) за отчетный период выросли на 6.1% г/г и составили Т407 млрд.
Увеличение собственного капитала банков
В марте 2024 года совокупный капитал банковского сектора увеличился на 2.5% м/м (+9.5% с начала года) и составил Т7 512 млрд. У всех банков в первом эшелоне, кроме Kaspi, наблюдался рост капитала, который находился в рамках от 0.2% м/м до 5.2% м/м, а объем прироста варьировался от Т0.2 млрд до Т129 млрд. У всех банков во втором эшелоне, кроме Altyn Bank, также наблюдалось увеличение капитала. Заметный рост капитала был отмечен у Шинхан Банка (+6.0% м/м, Т3.0 млрд), ВТБ (+3.4% м/м, Т2.5 млрд), Нурбанка (+1.8% м/м, Т1.1 млрд), КЗИ Банка (+1.7% м/м, Т1.3 млрд), а также Банка Китая в Казахстане (+1.5% м/м, Т1.6 млрд). Вместе с тем на конец марта 2024 года коэффициент достаточности основного капитала банковского сектора (к1) составил 19.4%, а собственного капитала (к2) – 21.4%, что значительно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков банками.
Показатель рентабельности капитала (ROАE) сектора в марте снизился и составил 35.7% (37.8% в феврале), тогда как показатель рентабельности использования активов (ROАA) сократился до 4.4% (4.6% в феврале). Значение мультипликатора капитала снизилось с 7.09Х в феврале до 7.05Х в марте за счет опережающего роста собственного капитала банков по сравнению с активами.
Аналитический центр Halyk Finance
Асан Курманбеков
Мадина Кабжалялова
Санжар Калдаров
Гульмира Камеденова
