Алматы, Казахстан

Итоги работы биржевого рынка Казахстана в августе 2019 года

11 сентября 2019, 14:41390



АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE, Биржа) представляет итоги работы биржевого рынка в августе 2019 года.

  • Совокупный объем торгов на KASE в августе 2019 года составил 8,8 трлн тенге и снизился относительно июля 2019 года на 8,9 % или 864,9 млрд тенге. 
  • На 01 сентября 2019 года в торговых списках KASE находились ценные бумаги 177 эмитентов.
  • В официальный список включены глобальные депозитарные расписки, базовым активом которых являются простые акции АО "Кселл".
  • По итогам августа капитализация рынка акций снизилась на 2,6 % до 15,5 трлн тенге.
  • На 01 сентября объем торгуемого корпоративного долга вырос на 0,8 % до 11,9 трлн тенге. 
  • В августе 2019 года в официальный список Биржи были включены шесть выпусков облигаций шести эмитентов, один из которых впервые прошел процедуру листинга на KASE.
  • В секторе корпоративных облигаций объем первичных размещений составил  106 млрд тенге.
  • По состоянию на 01 сентября в Центральном депозитарии числилось 120 070 лицевых счетов, открытых физическими лицами, что на 383 счета больше, чем месяцем ранее и на
    3 246 счетов больше чем на начало 2019 года.

 

РЫНОК АКЦИЙ 

По итогам августа капитализация рынка акций снизилась на 2,6 % или на 420 млрд тенге до 15,5 трлн тенге. Снижение произошло за счет падения цен на акции ряда крупных компаний,
в том числе входящих в расчет Индекса KASE. 

На конец месяца в торговых списках KASE находились акции 138 наименований 123 эмитентов, из них два выпуска допущены к обращению в секторе нелистинговые ценные бумаги. 

Объем торгов акциями в августе относительно июля 2019 года снизился на 50,6 % или на
22,6 млрд тенге до 22 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 1 млрд тенге, среднедневное количество сделок 417, средний объем одной сделки – 2,5 млн тенге.

На KASE заключены первые сделки с акциями, прошедшими неспонсируемый листинг на Бирже: простые акции Ford Motor Company, Intel Corporation, Pfizer Inc., The Coca-Cola Company, NIKE, Inc., Starbucks Corporation, Exxon Mobil Corporation, ПАО "Лукойл", ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат".

Среди основных категорий инвесторов доля физических лиц составила 47,3 % от суммарного объема сделок с акциями. На долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 5,5 %, брокеров-дилеров – 30,1 %, других институциональных инвесторов – 3,2 %, доля прочих юридических лиц достигла 13,9 %. Участие нерезидентов оценивается в 12,9 %. 


ИНДЕКС KASE

Индекс KASE завершил август снижением на 4,4 %, или на 99,28 пунктов до 2 174,36 пунктов.

Изменение цен акций, входящих в представительский список KASE 

 

Эмитент

Торговый код

Изменение цены

на 01.08.2019

на 01.09.2019

в августе

АО "Кселл"

KCEL

1 920,00

2 050,00

+6,77%

АО "Банк ЦентрКредит"

CCBN

230,01

233,94

+1,71%

АО "Казахтелеком"

KZTK

24 510,01

24 505,00

-0,02%

АО "KEGOC"

KEGC

1 563,00

1 530,33

-2,09%

АО "Народный сберегательный банк "Казахстана"

HSBK

132,55

128,96

-2,71%

АО "КазТрансОйл"

KZTO

1 049,99

1 012,77

-3,54%

KAZ Minerals PLC

GB_KZMS

2 779,11

1 982,74

-28,66%

Наибольший рост по итогам августа показали акции АО "Кселл", цена которых выросла на 6,8 %. Рынок данных акций в последнее время очень тонкий и волатильный. Поэтому даже небольшой спрос в начале третьей декады августа привел к росту цены с 1 900 до 2 050 тенге за акцию. 

Существенное падение в течение месяца продемонстрировали акции KAZ Minerals PLC. Акции медедобывающей компании упали на 28,66 % до отметки 1 982,74 тенге на фоне публикации финансовых результатов за первое полугодие 2019 года. Доходы компании от реализации составили $1 052 млн против $1 098 млн в первом полугодии 2018 года. Увеличение производства привело к увеличению объемов реализации меди на 3 %, однако это было компенсировано 11 %-ным снижением цены на медь. Операционный доход составил $410 млн ($464 млн в первом полугодии 2018 года). 


РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

На 01 сентября в официальном списке KASE находились 255 выпусков корпоративных облигаций 66 эмитентов. В августе в официальный список Биржи были включены 6 выпусков облигаций 6 эмитентов: ТОО "МеталлИнвестАтырау", АО "Фонд проблемных кредитов", АО "Аграрная кредитная корпорация", АО "Байтерек девелопмент", ТОО "Novacom Corporation", АО "НУХ "Байтерек".

Из торговых списков KASE в августе были исключены пять выпусков корпоративных облигаций четырех эмитентов по причине истечения срока обращения.

Объем корпоративного долга в обращении в августе вырос на 0,8 % или на 95,3 млрд тенге, достигнув отметки 11,9 трлн тенге. 

Значение индекса доходности корпоративных облигаций KASE_BMY выросло в августе на
1 базисный пункт до 10,75 % годовых.

Объем торгов корпоративными облигациями на KASE снизился относительно июля на 27,7 % или на 61,2 млрд тенге до 159,6 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 7,6 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 8, средний объем одной сделки – 907 млн тенге.

В августе на первичном рынке в секторе корпоративных облигаций были размещены семь выпусков на общую сумму 106 млрд тенге, что на 47,8 % или 97 млрд тенге ниже показателя июля.

  • АО "Оптово-розничное предприятие торговли" привлекло 06 августа 480,5 млн тенге, разместив семилетние облигации под 10,4975 % годовых;
  • АО "Ипотечная организация "Баспана" привлекло 23,6 млрд тенге, разместив облигации со средневзвешенной доходностью 10,3440 % годовых;
  • АО "Фонд проблемных кредитов" привлекло 14 августа 10,1 млрд тенге, разместив десятилетние облигации под 9 % годовых;
  • АО "Евразийский банк" привлекло 15 августа 2,0 млрд тенге, разместив семилетние облигации под 10,95 % годовых;
  • АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" привлекло 20 августа 40 млрд тенге;
  • Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) привлекла 20 августа 4,9 млрд тенге, разместив двухлетние облигации под 10,42 % годовых;
  • АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" привлекло 29 августа 25 млрд тенге, разместив десятилетние облигации под 9,75 % годовых.

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке корпоративных облигаций доля БВУ составила 14,2 %, брокеров-дилеров – менее 0,1 %. На долю других институциональных инвесторов пришлось 45,6 %, прочих юридических лиц – 40,2 %. Нерезиденты в торгах участие не принимали.

Объем торгов на вторичном рынке облигаций вырос в 3 раза или на 35,9 млрд тенге до
53,6 млрд тенге. 

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций доля БВУ составила 2,8 %, брокеров-дилеров – 0,5 %, других институциональных инвесторов – 2,9 %, прочих юридических лиц – 93,5 %, доля физических лиц – 0,3 %. Доля нерезидентов – 0,2 %.


РЫНОК ГЦБ 

Номинальная стоимость торгуемого на KASE государственного долга в августе выросла на 3,4 % или на 420,8 млрд тенге до 12,7 трлн тенге.

В августе объем торгов на рынке ГЦБ снизился на 81,7 % или на 311,2 млрд тенге до 69,6 млрд тенге. Среднедневной объем торгов сложился на уровне 3,3 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 3, средний объем одной сделки – 1 млрд тенге.

Объем первичного рынка ГЦБ составил 39,9 млрд тенге и снизился относительно июля на 88,5 % или на 308,9 млрд тенге. В рамках реализации государственных программ местные исполнительные органы шести областей, г. Алматы, г. Нур-Султан и г. Шымкент привлекли
11,6 млрд тенге под 0,35 % годовых. Остальной объем – 28,3 млрд тенге что на 91,9 % или на 320,5 млрд тенге, меньше аналогичного показателя июля – привлекло Министерство финансов, разместив семь выпусков облигаций под 8,55–9,75 % годовых. 

В структуре инвесторов на первичном рынке на долю БВУ пришлось 18,2 %, на долю других институциональных инвесторов – 52,7 %, доля прочих юридических лиц составила 29,1 %. Нерезиденты в торгах не участвовали.

Объем торгов на вторичном рынке снизился на 7,3 % или на 2,3 млрд тенге до 29,6 млрд тенге. 88,4 % об общего оборота торгов вторичного рынка пришлось на ноты Национального Банка. 

В структуре инвесторов на вторичном рынке на долю БВУ пришлось 40,7 %, на долю брокеров-дилеров – 2 %, на долю других институциональных инвесторов – 34,1 %, доля прочих юридических лиц составила 23,2 %. Нерезиденты в торгах не участвовали.


ОБЛИГАЦИИ МФО 

На конец отчетного периода в торговых списках KASE находилось 27 выпусков облигаций пяти международных финансовых организаций: Евразийского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Международной финансовой корпорации (IFC) и Азиатского банка развития.

В отчетном месяце в секторе облигаций МФО размещений не было.

Объем торгов на вторичном рынке составил 5 млрд тенге. 50 % пришлось на сделки, заключенных клиентами брокерско-дилерскими компаниями – юридическими лицами и 50 % составила доля институциональных инвесторов. 


ПАИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ 

На 01 сентября в секторе "Ценные бумаги инвестиционных фондов" находились семь инструментов под управлением шести компаний. 

Объем торгов снизился на 65,4 % и составил 20,2 млн тенге. Лидерами по объему сделок выступили паи US_SPY_ (9,8 млн тенге; 15 сделок) под управлением State Street Global Advisors, на втором месте BCCI_cc (4 млн KZT; 1 сделка) под управлением АО "BCC Invest",
на третьем – акции IE_FXBF субфонда FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF (ETF на Индекс KASE; 3,4 млн тенге; 17 сделок) и четвертом – CSECfe (3 млн KZT; 1 сделка) под управлением АО "Сентрас Секьюритиз".

В разрезе основных категорий инвесторов 57,9 % приходится на физические лица,
32 % – на брокеров-дилеров и 10,2 % – на прочих юридических лиц.


СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ 

По состоянию на 01 сентября 2019 года в Центральном депозитарии числилось 120 070 лицевых счетов, открытых физическими лицами, что на 383 счета больше, чем месяцем ранее и на 3 246 счетов больше чем на начало 2019 года.


РЫНОК ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ 

Объем торгов на рынке иностранных валют сложился на уровне 996,1 млрд тенге, что ниже показателя предыдущего месяца на 5,2 % или 54,7 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 47,4 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 383, средний объем одной сделки – 123,7 млн тенге.

В нижеследующей таблице приводятся основные характеристики торгуемых на KASE валютных пар (в скобках указано изменение показателя к предыдущему месяцу, изменение курса отражает номинальное изменение средневзвешенного биржевого курса иностранной валюты к тенге). 

Пара

Объем,
млн единиц валюты

Доля в объеме
торгов, %

Число
сделок

Мин. и макс. курсы,
кол-во котируемой валюты за ед. базовой 

Курс на конец месяца (изм.%)

USD/KZT

2 557,9
(-6,0 %)

99,3 %
(-0,10 %)

7 868
(-385)

385,01 – 387,73

387,44
(+0,8 %)

RUB/KZT

435,7
(+16,2 %)

0,3 %
(+0,04 %)

88
(+25)

5,7900 – 6,0571

5,8249
(-3,8 %)

CNY/KZT

48,8
(Х 2,1)

0,3 %
(+0,15 %)

72
(+8)

53,9869 – 55,7250

54,0750
(-3,1 %)

EUR/KZT

3,6
(-39,6 %)

0,2 %
(-0,09 %)

24
(-6)

425,40 – 434,85

430,00
(+0,3 %)

 

Как следует из приведенных данных тенге оставался стабильным к основным валютам и несколько укрепился к рублю и юаню.

Курс тенге к доллару жил в слабонаклонном ценовом канале шириной около трех тенге. Слабому наклону в сторону ослабления тенге способствовало общее давление на валюты развивающихся стран вследствие рисков замедления темпов экономик мира на фоне торговой войны между Китаем и США, снижения спроса на сырьевые товары вследствие спада мирового производства и снижения занятости населения. Кроме того, стоит отметить сохранение санкционной риторики по отношению к России.

 

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 

К концу августа индикатор TONIA вырос на 139 б.п. до 9,66 % годовых, значение индикатора TWINA также продемонстрировало рост на 102 б.п. до 9,36 % годовых

Доходность однодневного долларового свопа SWAP-1D (USD) на конец августа достигла 9,83 % годовых, прибавив за месяц на 192 б.п. Доходность двухдневного свопа SWAP-2D (USD) выросла на 185 б.п. до 10,12 % годовых. 

В августе индикатор KazPrime-3M (KZT) продолжил свое движение по верхней границе базовой ставки Национального Банка на уровне 10 % годовых. 

Композитный индикатор денежного рынка MM_Index, представляющий собой средневзвешенное через объем сделок значение доходности по операциям валютного свопа USD/KZT и операциями автоматического репо с ГЦБ, открытыми на один рабочий день, к концу августа вырос на 147 б.п. до 9,69 % годовых. 


Рынок операций репо 

Объем торгов в данном сегменте составил 4,8 трлн тенге, что ниже показателя прошлого месяца на 8,9 % или на 470,5 млрд тенге. Среднедневной объем операций составил
229,2 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 363, средний объем одной сделки – 631,9 млн тенге.

97,2 % от общего объема сделок открытия репо пришлось на сделки авторепо с корзиной ГЦБ. Наиболее популярным инструментом на рынке авторепо с корзиной ГЦБ остается операция репо сроком на один день, доля сделок с ним в общем объеме торгов на рынке авторепо
с корзиной ГЦБ составила 87,8 %.


Рынок валютного свопа

Объем торгов на рынке валютного свопа вырос на 4,7 % до 2 763 млрд тенге. Среднедневной объем операций составил 131,6 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 45, средний объем одной сделки – 2,9 млрд тенге. 

В инструментальной структуре 78,7 % от общего объема торгов (2,2 трлн тенге или 5,6 млрд USD) на рынке валютного свопа пришлось на сделки с двухдневным валютном свопом (USDKZT_0_002).

В августе было заключено 17 сделок с "длинными" валютными свопами – 13 сделок
с недельными свопами на сумму 145 млн долларов США (56,1 млрд тенге) под 7,8–9,7 % годовых; и четыре сделки со свопами на месяц на сумму 40 млн долларов США (15,5 млрд тенге) под 8–8,5 % годовых. 


РЫНОК ДЕРИВАТИВОВ

В настоящий момент в данном секторе биржевого рынка к торговле доступны фьючерсы, базовыми активами которых являются доллар США, Индекс KASE и отдельные наименования акций. В августе была заключена одна сделка с недельным фьючерсом на курс доллара США к тенге объемом 387,6 млн тенге. Окончательная расчетная цена фьючерса составила 387,21 тенге за доллар США. К началу сентября открытые позиции участников торгов на рынке деривативов отсутствовали.

 

Фото: РИА Новости

комментарии
Авторизуйтесь на сайте,чтобы писать комментарии!

2006 - 2019 © Деловой Казахстан. 16+

Сайт разработан веб-студией A-Lux