Агентство РК по регулированию и развитию финансового сектора (АРРФР) на прошлой неделе лишило лицензии небольшой по размеру и давно проблемный Tengri Bank. Значительная часть СМИ «прошла» мимо этой новости, но несколько журналистов деловых изданий засыпали пресс-службу АРРФР просьбами об интервью.
Дело в том, что с прошлого года в стране начало меняться регулирование банковского сектора, но официальные лица отмалчивались. В этот раз было сделано исключение, и первый заместитель председателя АРРФР Олег СМОЛЯКОВ подробно рассказал о новшествах, причинах банкротства казахстанских банков и болевых точках сектора.
– Весной агентство Moody’s при пересмотре рейтинга Tengri Bank с B2 до мусорного Caa3 отметило, что к проблемам в банке привел корпоративный конфликт и низкая корпоративная культура. Скорее всего, этот банк не исключение из правил. Делает ли что-то Финнадзор для изменения ситуации?
– В рамках новых полномочий финансового регулятора по применению мотивированного суждения было осуществлено признание пула заемщиков на сумму 44 млрд тенге. В итоге, доля портфеля займов, связанного с банком особыми отношениями, составила 58%. Это позволило отразить на балансе банка реальную стоимость и риски финансовой организации. Именно эти риски стали одной из главных проблем банка.
Для обеспечения сохранности активов Tengri Bank было ограничено проведение высокорисковых операций по кредитованию, продаже и выводу активов и залогового имущества. В целях максимального закрытия обязательств перед клиентами агентством совместно с крупным акционером и менеджментом банка было обеспечено привлечение дополнительной ликвидности на сумму 16,9 млрд тенге и проведены мероприятия по рефинансированию и взысканию проблемных кредитов.
- Эти меры позволили в кратчайшие сроки сократить обязательства перед клиентами.
Перед решением об отзыве лицензии мы видели, что крупным участникам банка не было возможности согласовать дельнейший план действий по развитию банка. Мы даже такой план не получили, соответственно, правление АРРФР приняло решение об отзыве лицензии.
В 2019 году в стране начали работать поправки по полномочиям регулятора, в том числе и по мотивированному суждению. Две трети параметров, которые мы оцениваем, – это качественные параметры, корпоративные процессы. Если у банка низкое качество корпоративной политики, то он попадает в более высокую зону риска с усиленным надзором. Дело в том, что у большинства банков, которые лишились лицензий в последние годы, была разветвленная структура собственников, где некоторое количество физических лиц имело долю меньше 10%, то есть не обладало статусом крупного участника, но влияло на принятие корпоративных решений.
Я думаю, мы изучим международное законодательство в части критериев крупных участников. Есть формальные критерии 10% от акционерного портфеля банка, но есть и другие критерии для участников, которые могут влиять на политику банков. Поэтому, на мой взгляд, надо изучить политику расширения применения мотивированного суждения в части акционеров банков, с точки зрения их ответственности.
– В официальном релизе агентство подчеркнуло, что Tengri Bank больше 30 раз нарушил пруденциальные нормативы. Много ли таких банков в Казахстане?
– Мы достаточно прозрачны в плане соблюдения всеми банками пруденциальных нормативов. У нас есть банки, которые не соблюдают нормативы, и эта информация присутствует на сайте агентства. В частности, нами были зафиксированы нарушения пруденциальных нормативов у AsiaCredit Bank и Capital Bank, мы выставили предписание по обеспечению бесперебойного функционирования банков.
Определенную работу, мы видим, банк производит. Акционером (Орифджан Шадиев – прим. ред.) обеспечивается погашение займов, финансовая поддержка. У нас есть письменные обязательства акционера этих двух банков о том, что он предоставит необходимую финансовую поддержку. Поэтому сейчас мы рассчитываем на то, что акционер в полном объеме закроет те риски, которые сейчас в банках присутствуют, до 2 ноября на сумму 29,3 млрд тенге.
– Вы коснулись изменений в регуляторной практике. Расскажите об этом подробнее.
– Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка в этом году изменило методику стресс-тестирования. В частности, мы впервые использовали два метода, «сверху-вниз» (top-down) и «снизу-вверх» (bottom-up). В первом случае используется макроэкономическая статистика, микроданные банковской отчетности, экономико-математическое моделирование. Во втором случае регуляторы определяют сценарии и величину шока, а финансовые организации на основе полученной информации проводят самостоятельный расчет потерь, используя внутренние модели.
Мы оценивали базовый сценарий и очень негативный сценарий, который предусматривает несколько пандемических волн, более долгое восстановление. Наш самый негативный сценарий предусматривает, что экономика Казахстана вернется к докризисному уровню не раньше начала 2022 года. Это существенно хуже, чем то, что сейчас – то развитие, которое происходит. Каждый сценарий мы оценили. Как я уже сказал, система абсорбирует максимально те убытки, которые возможны, потенциальные риски.
Мы посмотрели на итоги стресс-теста, видим, что банковская система сейчас имеет хороший запас капитала, не только фактически, но и с учетом потенциальных рисков. Поэтому хотел бы дать оценку того, что система более готова к тем отсрочкам, рискам, которые сейчас существуют. Стресс-тест будет частью нашего надзорного процесса. Мы хотим, чтобы наши подходы к оценке рисков и выработке методик были бы не только ретроспективными, но и оценивали потенциальные возможные угрозы.
Во время стресс-тестирования мы использовали итоги оценки качества активов – AQR. В международной практике AQR бывает в разных формах. То, что мы проводили, – это было привлечение независимых оценщиков, аудиторов, консультантов, которые бы делали cheсk-up эффективности и качества процесса. Нет необходимости проводить такую AQR на ежегодной основе.
Если мы выстроим все процессы, политику, нормативно-правовую базу, то не нужно будет проводить ежегодно такую масштабную платную AQR. Обычно в мире платная масштабная AQR проводится раз в 3-5 лет в зависимости от фазы цикла. Если есть существенные большие вопросы к системе, тогда потенциально инициируется проведение независимой платной AQR. Если это становится частью надзорного процесса, то необходимости в таких упражнениях нет. Многие элементы, которые есть в AQR, будут встроены в часть надзорного процесса – то, что мы делаем каждый год.
Здесь тоже есть элемент, к разработке которого мы планируем приступить в этом году – это оценка капитала с учетом риска банка. Сейчас у нас есть минимальный норматив, который один для всех, – 7,5 и 9,5 – для системообразующих банков. В новом подходе будет определяться индивидуальный минимум, который банк должен иметь с учетом своих рисков. Туда попадает несколько элементов: результаты оценки качества активов как часть регулярного надзорного процесса, все качественные параметры корпоративного процесса и политики управления, риски, которые существуют, и возможный эффект стресс-теста.
Елизавета СТАВРОГИНА, фото АРРФР
