ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі 2024 жылғы Банк секторы активтерінің сапасын тұрақты бағалау (бұдан әрі – тұрақты AQR) нәтижелері бойынша есепті жариялады, деп хабарлайды DKnews.kz.
Есепте тұрақты AQR нәтижелеріне негізделген несиелік тәуекелдің ағымдағы деңгейіне егжей-тегжейлі талдау жасалған.
Тұрақты AQR, SREP бағалауы және қадағалап стресс–тестілеумен бірге Агенттіктің бақылау циклінің бір бөлігі. Бұл халықаралық стандарттар бойынша банктердің кредиттік тәуекелін және резервтердің жеткіліктілігін бағалау үшін негізгі құрал болып табылады. Тұрақты AQR кредиттік портфельдер, қарыз алушылардың қаржылық көрсеткіштерін, тәуекел метрикаларын, оған қоса ірі қарыз алушылар үшін жеке талдау, ал шағын қарыздар бойынша топтық талдауды қамтиды. Осы талдаудың нәтижесінде банктердің резервтері мен капиталына түзетулер енгізіледі, сондай-ақ жыл сайынғы қадағалап стресс-тестілеудің бастапқы нүктесі болып табылады.
2024 жылы Агенттік 2024 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша банк жүйесі активтерінің 85%-ын құраған 11 ірі банктің арасында тұрақты AQR өткізді. Бағалау көлемі 27,4 трлн теңгеге жетті, бұл өткен жылмен салыстырғанда 31,3%-ға артық. Берешектің негізгі бөлігі кепілсіз тұтынушылық қарыздарға (9 трлн теңге), сондай-ақ ірі бизнеске (4,4 трлн теңге), шағын бизнеске (3,4 трлн теңге) және инвестициялық жобалар (3,1 трлн теңге) қарыз портфельдеріне тиесілі.
Жеке негізінде 1 583 ірі қарыз алушы, сондай-ақ, 856 қосалқы қарыз алушы мен кепілгерлер бағаланып, жалпы қарызы 9,6 трлн теңгені құрады. Жалпы сомасы 17,8 трлн теңге 29,9 млн қарыз ұжымдық негізде талданды.
Тұрақты AQR нәтижелері сектордың жүйелік деңгейдегі тұрақтылығын растады: 11 банк бойынша капиталдың жеткіліктілік деңгейі 16,3%-ды құрады, бұл белгіленген нормативтік ең төменгі 5,5%-дық деңгейден едәуір жоғары.
Банктер мен AQR арасындағы резервтерді бағалаудағы айырмашылық 415,1 млрд теңгені құрады. 2-сатыдағы берешектер 492,7 млрд теңгеге, 1,5%-дан 3,3%-ға дейін ұлғайды, ал 3-сатыдағы берешектер 327,8 млрд теңгеге, 8,6%-дан 9,8%-ға дейін, ұлғайды.
Осылайша 2023 жылғы тұрақты AQR-мен салыстырғанда бағалау нәтижелері жақсарды: банктердің несие портфелінің өсуіне қарамастан, резервтер бойынша түзетулер 36,1 млрд теңгеге азайды. Сондай-ақ 3-саты үлесінің 3,7 п.т., ал 2-саты үлесінің 0,5 п.т. төмендеуі байқалады.
Тұтастай алғанда, портфельдің жалпы өсімімен, жекелеген портфельдер бойынша қарыз алушылардың қаржылық жағдайының жақсаруымен, сондай-ақ проблемалық қарыз алушылар бойынша провизияларды есептен шығару, өтеу және қалыптастыру жөніндегі банктердің жұмысына байланысты кредиттік портфельдің сапасының артуы байқалынды.
2024 жылғы тұрақты AQR Есебінде портфельдер, бағалау әдістері, экономика салалары және тәуекел көрсеткіштері бойынша егжей-тегжейлі нәтижелер берілген, сондай-ақ, өткен жылғы бағалау нәтижелерімен салыстыра отырып ұсынылған.
