По состоянию на 1 января 2020 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, составили 10 798,31 млрд. тенге.
Подробная информация об инвестиционной деятельности по управлению портфелем пенсионных активов размещена на официальном сайте ЕНПФ в разделе «Показатели» - «Инвестиционная деятельность».
Доходность пенсионных активов за 2019 год составила 6,57 % при инфляции 5,4 % за аналогичный период, что свидетельствует о реальной положительной доходности.
Начисленный инвестиционный доход за 2019 год составил 699,77 млрд тенге.
Структура начисленного инвестиционного дохода выглядит следующим образом:
- доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» 665,06 млрд тенге;
- доходы (убытки) от рыночной переоценки ценных бумаг (35,35) млрд тенге;
- доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (7,37) млрд тенге;
- доходы от внешнего управления 12,94 млрд тенге;
- доходы от переоценки прочих активов (ПФИ) 19,8 млрд тенге;
- прочие доходы составили 44,69 млрд тенге.
Наибольшую долю в портфеле пенсионных активов ЕНПФ (40,45%) составили государственные ценные бумаги Республики Казахстан, как стабильный и доходный инструмент инвестирования. Текущая стоимость ГЦБ в портфеле пенсионных активов составила 4 368,01 млрд тенге, увеличившись с начала года на 7,64%. На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ РК, номинированным в тенге, составила 7,8 % годовых, в долларах США – 4,4% годовых.
Текущая стоимость государственных ценных бумаг иностранных государств на 1 января 2020 года составила 1 235,06 млрд тенге, их доля в портфеле - 11,44%. Средневзвешенная доходность к погашению портфеля ГЦБ иностранных государств на отчетную дату составила 2,2 % годовых в иностранной валюте.
Облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан на 1 января 2020 года составляют 14,86% инвестиционного портфеля пенсионных активов. Текущая стоимость этого вида инструментов составила 1 604,96 млрд тенге, увеличившись с начала года на 23,47%. На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,4% годовых, в долларах США – 5,0% годовых.
Финансовые инструменты казахстанских банков второго уровня представлены следующим образом: 10,96 % портфеля размещено в облигации, средневзвешенная доходность которых составляет 10,0% годовых в национальной валюте и 6,4% в долларах США; доля депозитов составляет 2,36% с средневзвешенной доходностью 9,1% годовых в тенге. Надо отметить, что за 2019 год объемы размещения в депозиты казахстанских БВУ были снижены на 22,74 млрд тенге (или на 8,19%).
Инвестиционный портфель финансовых инструментов в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов ЕНПФ, представлен следующим образом:
инвестиции в национальной валюте – 66,69%, в долларах США – 30,20%, в других валютах – 3,11% портфеля пенсионных активов.
Структурное распределение портфеля пенсионных активов ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении, соответствует требованиям Инвестиционной декларации ЕНПФ.
Подробный отчет об управлении пенсионными активами размещен на сайте enpf.kz
фото: из открытых источников
