Қазақстанның банк секторы 2025 жылы кезекті «денсаулық тексеруінен» өтті. ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі банк секторы активтерінің сапасын тұрақты бағалау – Asset Quality Review (AQR) нәтижелері бойынша есеп жариялады. Бұл құжат – банктердің несие тәуекелдерін қаншалықты дұрыс бағалап отырғанын және бүкіл жүйенің қаншалықты тұрақты екенін көрсететін негізгі индикаторлардың бірі, деп хабарлайды DKNews.kz.
Қандай банктер және қандай көлемде тексерілді
2025 жылғы AQR 2025 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша жүргізілді. Бағалау активтері банк жүйесінің 86%-ын құрайтын 11 ірі банкті қамтыды.
Қаралған активтердің жалпы көлемі 32,8 трлн теңгеге жетті. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 19,7%-ға артық, яғни банктердің несие портфелі айтарлықтай ұлғайғанын көрсетеді.
Қарыз құрылымында ең үлкен үлес:
- кепілсіз тұтынушылық қарыздарға – 11 трлн теңге,
- ірі бизнеске берілген займдарға – 4,7 трлн теңге,
- шағын бизнес портфеліне – 4,5 трлн теңге,
- инвестициялық жобаларға – 3,6 трлн теңге тиесілі.
Бұл деректер соңғы жылдары тұтынушылық кредиттеу мен бизнеске қаржыландырудың қатар дамып келе жатқанын көрсетеді.
Қалай бағаланды
AQR екі деңгейде жүргізілді.
Жеке негізде:
- 1 299 ірі қарыз алушы,
- 580 қосалқы қарыз алушы мен кепілгер,
- жалпы сомасы 9,9 трлн теңге болатын міндеттемелер талданды.
Ал ұжымдық негізде:
- 37,7 млн қарыз,
- жалпы сомасы 22,9 трлн теңге болатын портфель қаралды.
Бұл тәсіл реттеушіге әрі ірі тәуекелдерді, әрі жаппай кредиттеу сапасын қатар көруге мүмкіндік береді.
Негізгі қорытынды: жүйе тұрақты
AQR-2025-тің басты нәтижесі – банк секторы жүйелік деңгейде тұрақты. 11 банк бойынша капиталдың жеткіліктілік деңгейі 17,7% болды. Бұл белгіленген ең төменгі нормативтен едәуір жоғары.
Яғни, банктер ықтимал шығындарды жабуға жеткілікті «қауіпсіздік жастығына» ие.
Қай жерде тәуекел жоғарырақ шықты
Сонымен қатар есеп банктер мен регулятор бағалауы арасындағы айырмашылықтарды да көрсетті. Резервтерді бағалаудағы айырмашылық 377,4 млрд теңгені құрады.
Қайта жіктеу нәтижесінде:
- екінші сатыдағы қарыздар 678,1 млрд теңгеге өсіп, үлесі 1,4%-дан 3,5%-ға жетті;
- үшінші сатыдағы қарыздар 422,4 млрд теңгеге ұлғайып, үлесі 7,5%-дан 8,7%-ға өсті.
Бұл – регулятордың тәуекелдерді банктерге қарағанда консервативтірек бағалағанын білдіреді.
Өткен жылмен салыстырғанда жағдай жақсарған
Ең маңыздысы – 2024 жылғы AQR-мен салыстырғанда нәтижелердің жақсаруы. Банктердің несие портфелі өскеніне қарамастан:
- резервтер бойынша түзетулер 37,7 млрд теңгеге қысқарды;
- үшінші сатыдағы қарыздардың үлесі 1,1 пайыздық тармаққа төмендеді.
Бұл несие портфелінің сапасы біртіндеп жақсарып келе жатқанын көрсетеді.
Инвестициялық қарыздар – ең жақсы динамика
Қосымша провизиялардың ең айқын төмендеуі инвестициялық қарыздар портфелі бойынша тіркелді – 61,6 млрд теңгеге.
Бұл негізінен:
- Агенттіктің LGD (шығын көлемі) параметрлерін есептеу жөніндегі ұсынымдарын енгізу,
- портфель бойынша дефолт ықтималдығының (PD) төмендеуі есебінен орын алды.
Қарапайым тілмен айтқанда, банктер тәуекелді дәл есептей бастаған, ал инвестициялық жобалар бойынша жағдай тұрақтала түскен.
Есептегі басты жаңалық – әр банк жеке көрсетілді
2025 жылғы AQR есебі алғаш рет әрбір банк бойынша жеке нәтижелерді қамтыды. Бұл қадам қадағалау ақпаратының ашықтығын арттыруға бағытталған.
Мұндай тәсіл:
- нарыққа тәуекел деңгейін нақтырақ түсінуге,
- банктерді бір-бірімен салыстыруға,
- регулятор мен қаржы ұйымдары арасындағы диалог сапасын жақсартуға мүмкіндік береді.
Бұл экономика үшін нені білдіреді
AQR-2025 Қазақстанның банк жүйесі өсім жағдайында да тұрақтылығын сақтап отырғанын көрсетті. Реттеуші тәуекелдерді алдын ала анықтауға, ал банктер оларды басқаруды жақсартуға бет алған.
Қарыз алушылар үшін бұл – кредиттеу талаптарының біртіндеп саралануы, инвесторлар үшін – ашықтықтың артуы, ал экономика үшін – қаржылық күйзелістер тәуекелінің төмендеуі.
