Настройки
Язык
Тема
Обновление

О проекте пилотного стресс-тестирования банков рассказали в АРРФР

С октября в Казахстане запущен проект пилотного стресс-тестирования банков. Об этом, а также о том, как развивается банковский сектор Казахстана рассказал советник председателя агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Т.Абилкасымов на площадке GARP, передает Деловой Казахстан.

АРРФР

GARP - некоммерческая организация и членская ассоциация менеджеров по рискам, объединяющая более 200 тысяч участников из 190 стран мира.  

«По состоянию на 1 августа 2021 года объем активов банковского сектора Казахстана составлял 82,1 млрд долларов США, их них 35,8% - высоколиквидные активы. Отношение кредитов к депозитам на системном уровне составило 69,5%, что подтверждает высокий уровень ликвидности банковского сектора Казахстана. За последние семь лет значительно улучшилось качество ссудного портфеля банков. Если в 2013-2014 годах доля неработающих кредитов в банковском секторе страны могла превышать 30%, то по состоянию на август 2021 года доля NPL составила 4,8%. Снижение доли неработающих кредитов было достигнуто за счет предпринятых финрегулятором мер», - отметил Советник.

Презентация Советника Председателя Агентства Т.Абилкасымова на данной площадке, включала в себя обзор банковского сектора Казахстана и ключевых регуляторных действий, предпринятых перед началом надзорного стресс-тестирования; процесс разработки сценариев и моделирование макрофинансовых параметров; описание инструментов, используемых для моделирования сценариев. В обсуждении приняли участие более 450 специалистов из 66 стран мира.

По словам Т.Абилкасымова, проведенная в Казахстане оценка качества активов (AQR), показала, что на системном уровне банковский сектор страны имеет достаточный уровень капитализации. Также финрегулятором были изучены бизнес-процессы и уровень их автоматизации, после чего каждый банк получил план, состоящий в среднем из 2500 корректирующих мероприятий.

В октябре 2021 года был запущен проект пилотного стресс-тестирования с ограниченным количеством участников по методологии Европейского центрального банка. Агентством были разработаны концепция стресс-тестирования, шаблоны и необходимые модели. В рамках проекта банки самостоятельно будут оценивать влияние макрофинансовых шоков, заданных регулятором по каждому виду риска, а регулятор, будет проверять оценки с помощью challenger моделей. Важными элементами стресс-тестирования являются сценарии, заданные финрегулятором. В ходе презентации докладчик  рассказал почему используются два сценария стресс-тестирования: базовый и стрессовый, а также поделился процессом их создания.

«Основными рисками, используемыми в рамках гипотетического стрессового сценария, являются распространение пандемии и появление новых штаммов, новые ограничения по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+, климатические изменения, рост цен на недвижимость и другие», - отметил спикер.

Для формирования сценариев были использованы модели
Growth at Risk, Financial Programming, разработанные АРРФР по методологии МВФ, а также квартальная макроэкономическая модель. Данные модели позволяют получить количественные оценки, необходимые для создания сценариев надзорного стресс-тестирования.

«Агентство планирует придерживаться принципов открытости и публиковать подробные отчеты о разработке моделей и результатах их применения», - подытожил Т. Абилкасымов.

Международное информационное агентство «DKNews» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.

Приложение DKNews для Android Приложение DKNews для iPhone
МИА «DKNews» © 2006 -