KASE: итоги работы биржевого рынка за май 2024 года

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE, Биржа) информирует об основных итогах деятельности за май 2024 года:

• Совокупный объем торгов на KASE в мае 2024 года составил 31,0 трлн тенге и снизился относительно апреля на 5,8 % или 1,9 трлн тенге.
• По итогам мая значение Индекса KASE выросло на 0,5 % и составило 5 038,55 пунктов.
• По итогам мая капитализация рынка акций выросла на 1,4 % до 30,9 трлн тенге, объем торгуемого корпоративного долга увеличился на 1,9 % до 13,8 трлн тенге.
• В мае процедуру листинга прошли корпоративные облигации двух новых эмитентов.
• По состоянию на 01 июня 2024 года в торговых списках KASE находились негосударственные ценные бумаги 687 наименований 251 эмитента.

Ключевые проекты и мероприятия

В мае 2024 года при участии KASE проведены следующие мероприятия:

Мероприятия для бизнеса

В рамках проекта "День эмитента" на KASE прошла онлайн-встреча МФО "MyCar Finance" и АО "Halyk Finance" с инвесторами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в рамках которой руководство МФО "MyCar Finance" рассказало о деятельности, продуктах и ключевых показателях компании, руководство АО "Halyk Finance" – об основных условиях размещения облигаций.

Обучающие мероприятия

KASE завершила 16-й по счету проект "Биржевой симулятор", который был запущен для студентов ВУЗов Казахстана в учебной торговой системе - мобильном приложении KASE Mobile. Учебные торги проходили с 08 апреля по 31 мая 2024 года, в которых приняло участие 6 786 студентов из более 100 вузов Казахстана. Общий объем торгов в рамках "Биржевого симулятора" достиг более 25,1 млрд тенге. Максимальное количество и объем сделок, заключенных одним участником, составили 1 622 сделки и более 10,178 млрд тенге соответственно. Среднедневной объем сделок превысил 678,975 млн тенге.

KASE провела вебинар "Подготовка отчетности в соответствии с принципами ESG" для эмитентов, в рамках которого спикеры рассказали участникам о составлении ESG отчетности по стандартам GRI (Global Reporting Initiative, Глобальная инициатива по отчётности), по МСФО (Международные стандарты финансовой отчётности) и о рекомендациях от Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

На площадке KASE был проведен вебинар "Макроэкономика для инвесторов", на котором аудитория познакомилась с основными понятиями и ролью макроэкономики в инвестиционных решениях.

Рынок акций

По итогам мая 2024 года капитализация рынка акций составила 30,9 трлн тенге (69,5 млрд USD), что на 424,4 млрд тенге или 1,4 % выше показателя предыдущего месяца.

Объем торгов акциями в мае составил 11,3 млрд тенге, снизившись относительно апреля на 47,6 % или на 10,2 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 563,0 млн тенге (на вторичном рынке – 558,0 млн тенге), среднедневное количество сделок – 6 064 сделок (на вторичном рынке – 6 064 сделок), средний объем одной сделки – 92,9 тыс. тенге (на вторичном рынке – 92,0 тыс. тенге).

Объем первичного рынка оценивается в 13,7 млрд тенге. В мае 2024 года АО "Teniz Capital Investment Banking" разместило 20 000 простых акций по цене 5 000,00 тенге за акцию на сумму 100,0 млн тенге. Весь объем был выкуплен физическими лицами.

На вторичном рынке в мае объем торгов составил 11,2 млрд тенге, что на 48,0 % или 10,3 млрд тенге ниже значений апреля.

Среди основных категорий инвесторов на долю физических лиц пришлось 70,7 % от суммарного объема сделок с акциями, на долю банков – 0,8 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 16,9 %, на долю других институциональных инвесторов – 2,2 %, на долю прочих юридических лиц – 9,4 %. Доля нерезидентов составила 7,0 %.

Индекс KASE

Значение Индекса KASE в мае выросло на 0,5 % и к концу месяца составило 5 038,55 пунктов.

Объем сделок с индексными акциями в мае составил 9,3 млрд тенге, что на
2,0 млрд тенге ниже показателя апреля. Наибольший объем торгов пришелся на простые акции АО "Народный банк Казахстана" – 2,5 млрд тенге (26,3 % от общего объема торгов с индексными акциями)*.

Изменение цен акций по последним сделкам, входящих в представительский список Индекса KASE

* без учета крупных сделок и сделок нерегулярного характера

Наилучшую динамику по итогам мая продемонстрировали простые акции представителя финансового сектора АО "Банк ЦентрКредит", которые выросли в цене на 12,3 %.

На втором месте по темпам роста находятся простые акции АО Kaspi.kz, которые прибавили в цене 4,7 %. Внеочередное общее собрание акционеров, состоявшееся 22 мая 2024 года, приняло решение о выплате дивидендов по простым акциям за первый квартал 2024 года в размере 850 тенге на одну акцию.

Тройку лидеров замыкают простые акции АО "КазТрансОйл" с ростом 2,5 %. 23 мая 2024 года годовым общим собранием акционеров АО "КазТрансОйл" было принято решение о выплате дивидендов по простым акциям компании за 2023 год в размере 65 тенге на одну простую акцию на общую сумму 25 млрд тенге. Компания сообщила о финансовых результатах за первый квартал 2024 года, согласно которому консолидированная выручка компании за три месяца 2024 года составила 76,6 млрд тенге, увеличившись на 12,9 % в сравнении с аналогичным показателем за первый квартал 2023 года. При этом, консолидированная чистая прибыль АО "КазТрансОйл" за первый квартал 2024 года увеличилась на 21,8 % по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года и составила 10,7 млрд тенге.

Простые акции АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" выросли на 2,4 %. 23 мая 2024 года годовое общее собрание акционеров компании приняло решение о выплате дивидендов по простым акциям в размере 774,88 тенге на общую сумму 200,97 млрд тенге. Согласно консолидированной финансовой отчетности компании за первый квартал 2024 года, прибыль компании за указанный период снизилась на 14,6 % по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года и составила 93,2 млрд тенге.

По итогам мая акции сектора телекоммуникаций показали разнонаправленную динамику. Простые акции АО "Kcell" подросли на 1,2 %, а простые акции АО "Казахтелеком" потеряли в цене 1,6 %. 27 мая 2024 года годовое общее собрание акционеров АО "Kcell" приняло решение не выплачивать дивиденды по простым акциям компании за 2023 год. Согласно консолидированной финансовой отчетности АО "Казахтелеком" за первый квартал 2024 года, доходы Группы компаний превысили 177 млрд тенге, увеличившись на 10 миллиардов тенге по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Вместе с тем, чистая прибыль АО "Казахтелеком" составила 25,6 млрд тенге.

Акции представителя энегретической отрасли АО "KEGOC" выросли в цене на 0,3 %. 02 мая 2024 года годовое общее собрание акционеров компании утвердило размер дивидендов за второе полугодие 2023 года на одну простую акцию в сумме 79,50 тенге.

Акции АО "НК "КазМунайГаз" оказались в красной зоне, потеряв по итогам месяца 1,1 %. Согласно консолидированной финансовой отчетности, выручка компании за первый квартал 2024 года составила 2 227 млрд тенге, а чистая прибыль компании с учетом доли в прибыли в совместно-контролируемых предприятиях и ассоциированных компаниях составила 300 млрд тенге.

Сектор KASE GLOBAL

На конец мая в секторе KASE Global находились акции 46 наименований и 12 ETF иностранных эмитентов.

Объем торгов в секторе "KASE Global" в мае составил 1,4 млрд тенге и снизился относительно апреля на 37,5 % или на 832,3 млн тенге. Среднедневной объем торгов составил 69,4 млн тенге, среднедневное количество сделок – 358, средний объем одной сделки – 194,0 тыс. тенге.

Наибольшее количество сделок в секторе "KASE Global" в мае 2024 года заключено со следующими акциями:

• Apple Inc. (AAPL_KZ) – 1 012 сделок на общую сумму 298,0 млн тенге;
• Intel Corporation (INTC_KZ) – 871 сделка на общую сумму 118,5 млн тенге;
• Ford Motor Company (F_KZ) – 569 сделок на общую сумму 20,9 млн тенге;
• ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO_KZ) – 503 сделки на общую сумму 145,6 млн тенге;
• Pfizer Inc. (PFE_KZ) – 448 сделок на общую сумму 44,1 млн тенге.

В разрезе основных категорий инвесторов 61,4 % приходится на физические лица, 36,8 % – на брокерско-дилерские организации, 1,9 % – на прочих юридических лиц. Доля нерезидентов составила 0,4 %.

Корпоративные облигации

Объем корпоративного долга в обращении в мае увеличился на 1,9 % или 257,9 млрд тенге до 13,8 трлн тенге (31,1 млрд USD).

На конец мая 2024 года в официальном списке KASE находились корпоративные облигации 431 выпуска 116 эмитентов. В мае в официальный список KASE были включены шестнадцать выпусков корпоративных облигаций десяти эмитентов (два новых): пять выпусков АО "НУХ "Байтерек", по два выпуска АО "Аграрная кредитная корпорация" и ТОО "Микрофинансовая организация "KMF (КМФ)"" и по одному выпуску АО "Аэропорт "Сары-Арка", АО "Банк "Bank RBK", АО "Евразийский Капитал", АО "КазАгроФинанс", АО "Фонд развития промышленности", ТОО "Кайнар-АКБ", ТОО "МФО "Капиталинвест"". В мае из официального списка KASE были исключены пять выпусков облигаций пяти эмитентов в связи с истечением срока обращения: ТОО "5A OIL (5А ОИЛ)", Дочерняя организация АО "Банк ВТБ (Казахстан)", ТОО "Микрофинансовая организация "KMF (КМФ)", ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" и ТОО "МФО Bravo Business".

Значение индекса доходности корпоративных облигаций KASE_BMY в мае снизилось на 8 б.п. и на конец месяца составило 13,89 % годовых.

Объем торгов корпоративными облигациями на KASE в мае увеличился относительно апреля в 4,5 раза или на 387,6 млрд тенге до 499,4 млрд тенге за счет роста объема торгов на первичном рынке. Среднедневной объем торгов составил 25,0 млрд тенге (на вторичном рынке – 1,9 млрд тенге), среднедневное количество сделок – 351 сделка (на вторичном рынке – 311 сделок), средний объем одной сделки – 71,0 млн тенге (на вторичном рынке – 6,1 млн тенге).

В мае объем первичного рынка корпоративных облигаций составил 461,3 млрд тенге и вырос относительно апреля в 9,4 раза или на 412,2 млрд тенге:

• АО "НУХ "Байтерек" привлекло 200,0 млрд тенге, разместив два выпуска облигаций под 13,50 % годовых и 13,46 % годовых и со сроком до погашения один год и 5 лет;
• АО "Банк "Bank RBK" привлекло 16,9 млрд тенге, разместив облигации с доходностью к погашению 14,50 %-14,80 % годовых и сроком до погашения один год;
• ТОО "Микрофинансовая организация "KMF (КМФ)" привлекло 17,8 млрд тенге, разместив облигации под 17,75 % годовых и сроком до погашения один год;
• ТОО "МФО "MyCar Finance" привлекло 5,0 млрд тенге, разместив облигации под 19,00 % годовых и сроком до погашения один год.

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке корпоративных облигаций доля банков составила 14,6 %, брокерских-дилерских организаций – 2,4 %, других институциональных инвесторов – 33,4 %, прочих юридических лиц – 47,9 %, физических лиц – 1,8 %. Доля нерезидентов на первичном рынке корпоративных облигаций составила 1,3 %.

Объем торгов на вторичном рынке облигаций в мае относительно апреля уменьшился на 39,3 % или на 24,7 млрд тенге до 38,1 млрд тенге.

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций доля банков составила 14,6 %, брокерско-дилерских организаций – 3,9 %, других институциональных инвесторов – 28,5 %, прочих юридических лиц – 32,6 %, физических лиц – 20,4 %. Доля нерезидентов составила 11,5 %.

Государственные ценные бумаги (ГЦБ)

Сумма государственного долга по номиналу, торгуемого на KASE, составила 24,7 трлн тенге (55,5 млрд USD), снизившись за май на 0,8 % или 201,4 млрд тенге.

Суммарный объем торгов ГЦБ на KASE в мае составил 694,4 млрд тенге и снизился относительно апреля на 12,1 % или 95,2 млрд тенге. По итогам мая 2024 года среднедневной объем торгов составил 34,7 млрд тенге (на вторичном рынке – 13,0 млрд тенге), среднедневное количество сделок – 22 (на вторичном рынке – 14), средний объем одной сделки – 1,6 млрд тенге (на вторичном рынке – 0,9 млрд тенге).

Объем торгов на первичном рынке ГЦБ снизился на 29,5 % или на 182,0 млрд тенге до 434,1 млрд тенге. Из них 33,3 млрд тенге привлекли акиматы четырех областей и г. Астана (в целях финансирования мероприятий, предусмотренных в рамках реализации государственных программ). Министерство финансов привлекло 400,8 млрд тенге разместив 14 выпусков облигаций (все выпуски были укрупнены) с доходностью к погашению 11,70-12,94 % годовых и сроком до погашения от 0,9 до 12,7 лет.

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке на долю банков пришлось 51,7 %, брокерско-дилерских организаций – менее 0,1 %, других институциональных инвесторов – 38,0 %, прочих юридических лиц – 10,3 %. Нерезиденты на первичном рынке ГЦБ участие не принимали.

Объем торгов на вторичном рынке увеличился на 50,1 % или на 86,9 млрд тенге до 260,2 млрд тенге. Доля торгов нотами Национального Банка на вторичном рынке составила 60,1 % или 156,3 млрд тенге от общего объема торгов, доля МЕКАМ – 38,8 % или 101,0 млрд тенге, доля еврооблигаций Республики Казахстан – 0,2 % или 0,4 млрд тенге. Остальной объем, составляющий 1,0 % или 2,5 млрд тенге, пришелся на сделки с ГЦБ иностранных государств (облигации Министерства финансов США, Австрии и Турецкой Республики).

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке на долю банков пришлось 42,2 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 0,4 %, на долю других институциональных инвесторов – 2,9 %, на долю прочих юридических лиц – 53,1 %, на долю физических лиц – 1,4 %. Участие нерезидентов оценивается в 12,2 %.

Облигации международных финансовых организаций (МФО)

На конец отчетного периода в торговых списках KASE находилось 70 выпусков облигаций семи международных финансовых организаций: 30 выпусков Евразийского банка развития, 17 выпусков Европейского банка реконструкции и развития, 12 выпусков Азиатского банка развития, четыре выпуска Международного банка реконструкции и развития, четыре выпуска Международной финансовой корпорации, два выпуска Европейского инвестиционного банка и один выпуск Исламской корпорации по развитию частного сектора.

За май 2024 года из официального списка KASE были исключены четыре выпуска облигаций Евразийского банка развития в связи с истечением срока обращения.

В мае объем торгов облигациями международных финансовых организаций по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 26,8 % или на 5,3 млрд тенге и составил 14,4 млрд тенге.

На первичном рынке сектора облигаций международных финансовых организаций объем торгов в мае снизился на 21,2 % или на 3,9 млрд тенге до 14,4 млрд тенге. Весь объем привлек Евразийский банк развития, разместив два выпуска дисконтных облигаций со средневзвешенной доходностью 13,52 % и 13,92 % годовых и сроком до погашения менее одного года.

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке доля банков составила 52,6 %, доля других институциональных инвесторов – 30,0 %, прочих юридических лиц – 17,4 %. Участие нерезидентов на первичном рынке МФО оценивается в 7,0 %.

В мае 2024 года объем торгов на вторичном рынке составил 40,7 млн тенге.

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке в отчетном периоде доля брокерско-дилерских организаций составила 0,5 %, доля прочих юридических лиц – 34,0 %, доля физических лиц – 65,5 %. Доля нерезидентов составила 39,4 %.

Ценные бумаги инвестиционных фондов

На 01 июня 2024 года в секторе "Ценные бумаги инвестиционных фондов" находились 17 инструментов паевых инвестиционных фондов под управлением пяти управляющих компаний и шесть ETF.

В отчетном месяце объем торгов составил 436,4 млн тенге и снизился относительно апреля 2024 года на 52,6% или на 484,5 млн тенге.

В разрезе основных категорий инвесторов 58,6 % приходится на физические лица, 35,6 % – на брокерско-дилерские организации, 5,8 % – на прочих юридических лиц. Участие нерезидентов оценивается в 3,6 %.

Производные ценные бумаги

По состоянию на 01 июня 2024 года в официальном списке KASE находилось глобальные депозитарные расписки (GDR) пяти выпусков, базовыми активами которых являются простые акции АО "Национальная атомная компания "Казатомпром", АО "Народный сберегательный банк Казахстана", АО Kaspi.kz, АО "Казахтелеком" и АО "ForteBank".

Объем торгов в мае 2024 года составил 164,3 млн тенге и вырос относительно апреля 2024 года на 39,1 % или на 46,2 млн тенге.

В разрезе основных категорий инвесторов 63,4 % пришлось на счета физических лиц, 36,2 % – на брокерско-дилерские организации и 0,4 % – на прочих юридических лиц. Доля нерезидентов составила 0,4%.

Рынок иностранных валют

В мае текущего года в торгах на рынке иностранных валют на KASE принимал участие 34 члена KASE.

Объем торгов в мае на рынке иностранных валют снизился относительно апреля на 2,8 % или на 79,8 млрд тенге до 2,8 трлн тенге. Среднедневной объем торгов составил 137,7 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 821, средний объем одной сделки – 167,6 млн тенге.

В таблице ниже приводятся основные характеристики торгуемых на KASE валютных пар
(в скобках указано изменение показателя к предыдущему месяцу, изменение курса отражает номинальное изменение средневзвешенного биржевого курса иностранной валюты к тенге).

Денежный рынок

Совокупный объем торгов на рынке денег в мае составил 27,0 трлн тенге, который снизился относительно показателя апреля на 7,3 % или на 2,1 трлн тенге.

31 мая Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку до уровня 14,50 % годовых с процентным коридором +/- 1,0 п.п.

Композитный индикатор денежного рынка MM_Index, представляющий собой средневзвешенное через объем сделок значение доходности по операциям валютного свопа USD/KZT и операциями автоматического репо с ГЦБ, открытыми на один рабочий день, снизился за месяц на 137 б.п. с 13,65 % до 12,28 % годовых.

Рынок операций РЕПО

Совокупный объем операций репо в мае составил 20,2 трлн тенге, что ниже объема апреля на 1,4 трлн тенге или на 6,4 %. Среднедневной объем операций составил 1,0 трлн тенге, среднедневное количество сделок – 746, средний объем одной сделки – 1,4 млрд тенге.

Объем операций авторепо с ГЦБ составил 14,6 трлн тенге, или 72,0 % от общего объема операций репо, авторепо с НЦБ – 5,6 трлн тенге, или 27,9 %, прямое репо НЦБ – 19,1 млрд тенге, или менее 0,1 %. Было заключено две сделки авторепо с КСУ на 107,3 млн тенге.

К концу мая индикатор TONIA (средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия репо сроком на один рабочий день, заключенным на Бирже в секторе автоматического репо с ценными бумагами Корзины ГЦБ) снизился на 117 б.п. с 14,23 % до 13,06 % годовых. 

Индикатор TRION (средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия репо сроком на один рабочий день, заключенным на Бирже в течение дня в секторе автоматического репо с ценными бумагами Корзины ГЦБ, по которым Биржа осуществляет клиринговую деятельность использованием услуг Центрального контрагента) снизился на 115 б.п. с 14,20 % до 13,05 % годовых.

Индикатор TWINA (средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия репо сроком на семь рабочих дней, заключенным на Бирже в секторе автоматического репо с ценными бумагами Корзины ГЦБ, по которым Биржа осуществляет клиринговую деятельность использованием услуг Центрального контрагента) снизился на 107 б.п. с 14,39 % до 13,32 % годовых.

Операции валютного СВОПА

Совокупный объем операций валютного свопа в мае составил 6,8 трлн тенге, что ниже объема апреля на 741,3 млрд тенге или на 9,8 %. Среднедневной объем операций составил 340,1 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 59, средний объем одной сделки – 5,7 млрд тенге.

В структуре валютного свопа 6,76 трлн тенге, или 99,4 % от объема операций валютными свопами, пришлось на свопы USDKZT; 42,8 млрд тенге, или 0,6 %, – на RUBKZT; 239,1 млн тенге, или менее 0,1 %, – на EURKZT.

Доходность однодневного долларового свопа SWAP-1D (USD) на конец мая составила 9,33 % годовых, снизившись за месяц на 127 б.п. Доходность двухдневного валютного свопа SWAP-2D (USD) снизилась в мае на 270 б.п. до 9,23 % годовых.

Рынок деривативов

В настоящий момент в данном секторе биржевого рынка к торговле доступны беспоставочные фьючерсы на курс доллара США к тенге, курс российского рубля к тенге, простые акции АО "Народный сберегательный банк Казахстана", простые акции АО "НАК "Казатомпром" и Индекс KASE.

В мае 2024 года на рынке деривативов была заключена одна сделка с фьючерсами на простые акции АО "Народный сберегательный банк Казахстана" на сумму 19 417,0 тенге. На 01 июня на рынке деривативов открыта одна позиция участников торгов с фьючерсами на простые акции АО "Народный сберегательный банк Казахстана".