Агентство по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало отчет по итогам первой надзорной оценки системы управления модельным риском в банках второго уровня, передает DKNews.kz.
Новая оценка стала очередным этапом развития риск-ориентированного надзора в банковском секторе наряду с процессом SREP, оценкой качества активов (AQR) и надзорным стресс-тестированием.
Что проверяло Агентство
Основной целью оценки стало определение уровня зрелости систем управления модельным риском в банках.
В рамках работы специалисты изучали:
- подходы к управлению модельным риском;
- эффективность трех линий защиты;
- механизмы независимого контроля;
- процессы валидации моделей;
- качество корпоративного управления в данной сфере.
Кроме того, была проведена независимая проверка отдельных моделей, используемых банками в своей деятельности.
Системы управления находятся на этапе формирования
По итогам оценки Агентство пришло к выводу, что в охваченных банках системы управления модельным риском уже формируются, однако требуют дальнейшего развития.
В частности, регулятор указал на необходимость совершенствования:
- корпоративного управления;
- механизмов независимого контроля;
- процедур валидации моделей;
- внутренних процессов управления модельным риском.
Отчет содержит подробный анализ текущего состояния этих систем и рекомендации по их дальнейшему развитию.
Особое внимание уделено искусственному интеллекту
В Агентстве отмечают, что использование количественных моделей в финансовом секторе продолжает активно расширяться.
Поэтому надзорные ожидания охватывают не только традиционные модели оценки рисков, но и современные решения, основанные на:
- машинном обучении;
- искусственном интеллекте;
- сложных аналитических алгоритмах.
При разработке подходов использовались международные стандарты и лучшие мировые практики управления модельным риском.
Зачем опубликован отчет
По мнению регулятора, публикация результатов оценки позволит повысить прозрачность надзорных процессов и сформировать единые ориентиры для банковского сектора.
Документ также направлен на развитие профессионального диалога между регулятором и участниками рынка по вопросам внедрения современных моделей управления рисками.
Почему это важно
Банки все активнее используют математические модели и технологии искусственного интеллекта при принятии решений по кредитованию, управлению рисками и оценке клиентов. Поэтому качество управления модельным риском становится одним из ключевых факторов устойчивости финансовой системы и защиты интересов клиентов.
