На этой неделе оба регулятора (Национальный банк и Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка) не сделали ни одного заявления, и не случайно. Дело в том, что пока крупные города страны вернулись к карантину, банки второго уровня прошли завершающий этап стресс-тестирования.
В Казахстане итоги стресс-тестирования всегда были тайной за семью печатями. В отличие от зарубежных стран, у нас выводы регулятора не обсуждались широко, а последствия и принимаемые регулятором меры были известны только банкирам. Но этой весной ситуация изменилась. На апрельской пресс-конференции замглавы АРРФР Олег Смоляков неожиданно объявил, что теперь стресс-тестирование банков в нашей стране будет проводиться в новом формате – top-down и bottom-up.
Вообще стресс-тестирование банка – это оценка потенциального воздействия на кредитную организацию ряда рисков. Главная задача стресс-тестирования –возможность понять, какие последствия могут произойти, какие убытки в будущем может понести банк в неблагоприятной для него ситуации. Более того, данный вид тестирования также используется и для качественной оценки всей финансовой системы, наиболее уязвимых ее мест по отношению к неблагоприятным событиям.
В наше время существует довольно много различных видов стресс-тестов, но Финнадзор выбрал метод «сверху вниз» (top down approach) и «снизу вверх» (bottom up approach). Сначала (top-down) АРРФР провело расчеты рисков. Это действие требует использования не только макроэкономической статистики, но также и микроданных банковской отчетности, а также предполагает экономико-математическое моделирование. Преимуществом подхода «сверху вниз» является то, что после разработки методики стресс-тестирования его регулярное проведение не требует больших затрат времени и труда.
«В частности, были выделены восемь наиболее крупных отраслей по их вкладу в валовую добавленную стоимость. Каждая выделенная отрасль была проанализирована на предмет главных драйверов, которые влияют на показатели отрасли, и какой эффект на них окажет эффект распространения коронавируса и снижения цены на нефть», – объяснили в пресс-службе Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.
Затем сами банки взялись за дело, так как вторая часть тестирования (bottom-up) предполагает, что финансовые организации на основе полученной от регулятора информации проводят самостоятельный расчет потерь, используя внутренние модели.
Срок проведения стресс-тестирования существенно увеличивается, так как регулятор перекладывает часть работы на банки. Финансисты самостоятельно рассчитывают потери. 7 июля 14 отечественных банков, которые прошли AQR, сдали собственные стресс-тесты в Финнадзор. ДК поговорил с финансистами о новом методе стресс-тестирования.
«Проведение стресс-тестирования банковского сектора в форматах «top-down» и «bottom-up» является общепринятой мировой практикой, в связи с чем банк позитивно относится к данному нововведению регулятора, ожидая дальнейшее практическое применение результатов данных инициатив», – заявили в пресс-службе Народного банка.
Результаты стресс-тестирования, как заверил нас пресс-секретарь организации продемонстрировали, что запас капитала банка относительно регуляторных требований остается на высоком уровне.
Все показатели Банка ЦентрКредит по итогам стресс-тестирования тоже находятся в пределах нормативных значений. «Регулятор применяет новые подходы в практике стресс-тестирования, которые требуют детализированные расчеты и более сложное моделирование. Принимая во внимание переход регулятора на риск-ориентированный надзор, данное нововведение является ожидаемым», – рассказали в пресс-службе кредитного учреждения.
Банк Хоум Кредит провел стресс-тестирование по всем требованиям АРРФР и с учетом предыдущих результатов AQR. «Полученные результаты являются позитивными. Даже при консервативных прогнозах показатели ликвидности и
достаточности капитала находятся в норме, как на текущий момент, так и до конца года. Банк в прекрасной форме и способен преодолеть текущую турбулентность и снижение активности кредитования», – заверил пресс-секретарь Хоум Кредита.
В настоящее время Агентство по регулированию и развитию финансового рынка изучает данные банкиров, и как знать, возможно впервые в истории Казахстана регулятор опубликует итоги большой оценки.
Елизавета СТАВРОГИНА
Фото: gazeta.uz
