Нур-Султан

+17

Алматы

+30

SSE 3566.65

FTSE 100 7100.48

Dow Jones 33874.25

KASE 3 346,10

Brent 75.09

WTI 72.97

Золото 24 453.95

PTC 1 661.67

USD 426.61

RUB 5.88

EUR 509.33

CNY 65.87

В поисках панацеи

16 апреля 2021, 15:3017488

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка обновляет сценарии обязательного стресс-тестирования банков второго уровня. Как стало известно ДК, сценарии будут ужесточены, но рынок встречает обновленную проверку спокойствием. Почему, расскажут банкиры.

В прошлом году АРРФР совместно с Национальным банком впервые провели надзорное стресс-тестирование 14 банков – участников AQR. Результаты проверки оказались вполне удовлетворительными, сообщали ранее представители регуляторов. «В настоящее время проводятся подготовительные работы по разработке методологии и модели стресс-тестирования с учетом возможных стрессовых сценариев. Банки – участники стресс-тестирования в 2021 году будут определяться позднее, – рассказывают в пресс-службе финнадзора. – Финализация результатов по итогам стресс-теста планируется в четвертом квартале этого года». 

А пока до финала далеко, но уже сегодня источники, знакомые с ситуацией, считают, что на первом плане в банковском секторе Казахстана много лет стоит кредитный риск, и панацея до сих пор не найдена, поэтому банки самостоятельно решают проблемы. 
 

Банки и финансовые услуги | AdIndex.ru | AdIndex.ru


Сродни краш-тесту  

«Итоги стресс-тестирования позволяют регулятору выработать соответствующие меры укрепления финансового сектора, тем самым обеспечить финансовую стабильность в стране. Однако на сегодняшний день нет единого унифицированного подхода или единой методики стресс-тестирования для банков. Что обуславливает необходимость разработки собственных моделей для проведения стресс-тестирования», – делятся подробностями в пресс-службе Банка ЦентрКредит. 

Стресс-тестирование проводится на базе сценарного анализа с использованием макроэкономического моделирования. С помощью стресс-тестирования оценивается масштаб потенциальных потерь казахстанского банковского сектора в случае возникновения шоков, учитывающих влияние на отечественную экономику ухудшения внешнеэкономических условий. 

Кроме того, регулятор проводит тесты чувствительности банков к риску ликвидности и риску концентрации кредитования на отдельных отраслях экономики. Результаты проводимых стресс-тестов используются в надзорной деятельности. 

«Сегодня нет такой сферы деятельности, где, так или иначе, стресс-тестирование не было бы применено. Пожалуй, самый простой, но в то же время наглядный пример – краш-тесты автомобилей, целью которых является выяснение степени повреждений, выявление технических недостатков и принятие важных решений по доработке и модификации для обеспечения высоких стандартов безопасности. Тот же принцип справедлив для банков и банковской системы в целом. И здесь вопрос устойчивости, готовности к исключительным, а главное возможным негативным событиям становится особенно актуальным в современных условиях высокой неопределенности. Стресс-тесты – неотъемлемая часть здоровой финансовой системы», – объясняют в Евразийском банке.

Макроэкономический сценарий стресс-теста АРРФР в прошлом году включал снижение цен на нефть, падение ВВП, а также рост процентных ставок на отечественном финансовом рынке.
 

Банки должны актуализировать информацию о клиентах не реже одного раза в  три года | «Дебет-Кредит» - Бухгалтерские новости


Четыре риска плюс «риск заражения»

«В современной международной банковской практике стресс-тесты являются одним обязательных инструментов риск-менеджмента. По их результатам оценивается устойчивость финансовой организации в различных «гипотетических» негативных ситуациях, а также моделируются возможные последствия. С учетом того, что инструмент позволяет определить риски и отработать возможность их нивелировать, наше отношение к нему положительное», – делится Максат Сайлыбаев, управляющий директор Jusan Bank.

Оценка потерь банков проводится по четырем видам риска: кредитный риск (в том числе, риск ухудшения качества пролонгированных ссуд); рыночный риск; риск потери ликвидности, а также процентный риск по «банковской книге». По результатам стресс-тестирования наибольшая часть потерь (не менее двух третей), как правило, связана с кредитным риском (из-за доформирования резервов по ссудам). Стресс-тестирование позволяет оценить потенциальный размер дефицита капитала банков и банковского сектора в целом. Кроме того, в рамках стресс-тестирования дополнительно оценивается «риск заражения» на межбанковском рынке (т. н. «эффект домино») в случае реализации заданных макроэкономическим сценарием шоков. Это позволяет оценить влияние банкротства отдельных банков на устойчивость их контрагентов на межбанковском рынке. 

«В процессе проверки портфели банков проверяются по самым жестким (маловероятным, но возможным) сценариям, и в случае, если капитал банка комфортно может выдержать эту дополнительную нагрузку, то это подтверждает правильность выбранной стратегии развития финансового института», – уточняет пресс-служба Банка Хоум Кредит.

Председатель правления Банка ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло уверен, что любые методы ранней диагностики «заболеваний» отечественного финансового сектора позволяют решить проблему до того, как она станет критической: «Первая оценка качества активов позволила банкам найти точки роста и показала, какие процессы необходимо улучшать. Да, это трудоемкие процедуры, но в итоге мы увидим положительный эффект, когда после устранения всех замечаний рынок станет более понятным, потому что методики оценки рисков будут полностью автоматизированными и унифицированными для всего рынка». 

Финансисты говорят, что стресс-тесты и AQR показали держателям депозитов, какие банки испытывают давление на капитал. «Вся проведенная работа (…) – это шаг в сторону большей прозрачности финансовых институтов страны, что в свою очередь позволит укрепить ее экономику. Ведь когда в финансовой системе «зарыты мины», говорить об устойчивости экономики не приходится», – подчеркивает Дмитрий Забелло.
 

МСФО - консультации, трансформация отчетности, аудит


Не хранить «туз в рукаве» 

С другой стороны, профессионалы обращают внимание на закрытость Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. «Было бы желательно перед проведением регулятором стресс-тестирования БВУ донести до банков на площадке Ассоциации финансистов Казахстана основные моменты и подходы регулятора к стресс-тестированию и при разработке модели стресс-тестирования учитывать мнения и предложения банковского сектора», – говорят в пресс-службе БЦК.

Стресс-тестирование позволяет совершенствовать системы риск-менеджмента банков Казахстана, и, пожалуй, это является ключевым преимуществом данной практики на «микроуровне». 

«С помощью стресс-тестов банки встраивают дополнительный уровень регулирования, который стимулирует финансовые институты улучшать как систему управления рисками, так и внутренние рабочие процессы, организационные политики. И тем самым оказывать влияние на качество принимаемых решений, – объясняют в Евразийском банке. – Это, в свою очередь, приводит к определенным сдвигам на макроуровне, т.к. результаты проводимых стресс- тестов, будучи доступными для общества и заинтересованных сторон, укрепляют доверие общественности к банковской системе страны, а также повышают прозрачность процессов».

Финансисты считают, что практика проведения стресс-тестов важна и необходима для отечественной банковской системы, так как стресс-тестирование помогает понять, что может случиться в неожиданных и экстремальных макроситуациях. 

«В целом мы надеемся, что регулярные стресс-тесты подтолкнут банковский сектор РК к новому этапу развития», – говорят в Банке Хоум Кредит.

«Казахстан не должен отставать от глобальных трендов. Стресс-тест является инструментом сценарного анализа и дает возможность заглянуть немного дальше в ситуациях неопределенности», – заключает Максат Сайлыбаев.

Сегодня стресс-тестирование становится привычным и довольно распространенным методом анализа рисков в финансовых организациях, и всем (включая клиентов БВУ) пойдет на пользу, если участники рынка и регулятор будут более открытыми и перестанут хранить «туз в рукаве». Ведь главное – это не одержать победу, а позволить развиваться и расти сектору, который когда-то вносил весомый вклад в ВВП.


Ирина ЛЕДОВСКИХ 

2006 - 2021 © Ваша почта. 16+