Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Казахстанско-Британским техническим университетом и Государственным кредитным бюро при поддержке финансовых организаций Казахстана провели кейс-чемпионат по риск-менеджменту «KBTU Risk Management Case Competition» среди студентов и магистрантов высших учебных заведений Казахстана, передает DKNews.kz.
Кейс-чемпионат по риск-менеджменту прошел в формате разработки аналитического сервиса по моделированию риска дефолта заемщика и его презентации.
Важным инструментом управления рисками является моделирование. Моделирование в рисках помогает не только определить и оценить потенциальные угрозы, но и предоставляет ценные инсайты для принятия обоснованных решений, способствующих минимизации потерь и оптимизации прибыли» Заместитель Председателя Агентства Олжас Кизатов
Представитель финрегулятора подчеркнул, что с помощью статистических и математических моделей можно анализировать большие объемы данных для выявления потенциальных корреляций и причинно-следственных связей, что способствует более точной оценке и классификации рисков.
Агентство в своей деятельности активно использует моделирование и алгоритмы машинного обучения при оценке кредитоспособности корпоративных заемщиков, а также заемщиков-физических лиц. В частности, регулярные банковские надзорные процессы – оценка качества активов (AQR) и надзорное стресс-тестирование основаны на модельных оценках риск-метрик по активам.
Таким образом, данные банков, которые охватывают более 85% активов банковской системы, каждый год анализируются по моделям Агентства на предмет устойчивости банковской системы на текущий день, а также в рамках возможных стрессовых сценариев развития экономики. Агентство обрабатывает огромные массивы данных за несколько лет по миллионам займов и заемщиков для построения качественных и объясняемых моделей.
Мероприятие позволило участникам получить практический опыт в решении актуальной бизнес-задачи, консультации опытных риск-менеджеров страны, а также расширить их профессиональный нетворкинг и открыть новые карьерные возможности.
