Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) опубликовало ежегодный отчет по результатам надзорного стресс-тестирования банковского сектора. Проверка показала, что крупнейшие банки Казахстана сохраняют устойчивость даже при реализации неблагоприятного экономического сценария, передает DKNews.kz.
В этом году стресс-тестирование впервые сопровождалось более подробным раскрытием информации по отдельным видам рисков для каждого банка-участника. В Агентстве считают, что это повысит прозрачность банковской системы и доверие со стороны рынка.
Проверку прошли крупнейшие банки страны
Надзорное стресс-тестирование 2025 года охватило 11 крупнейших банков Казахстана, входящих в периметр оценки качества активов (AQR).
На эти финансовые организации приходится:
- 86% совокупных активов банковского сектора;
- 87% общего кредитного портфеля страны.
Таким образом, результаты исследования отражают ситуацию практически во всей банковской системе Казахстана.
Банки сохранили запас прочности
По итогам стрессового сценария совокупная достаточность основного капитала (k1) составила 16,1% в первом квартале 2025 года.
Годом ранее этот показатель находился на уровне 15%.
При этом минимальный норматив, установленный регулятором, составляет 5,5% без учета дополнительных буферов. Это означает, что даже при неблагоприятном сценарии крупнейшие банки сохраняют значительный запас капитала.
Какие риски оказались наиболее чувствительными
Самое заметное влияние на финансовую устойчивость банков оказали:
- кредитный риск — минус 1,3 процентного пункта;
- рыночный риск — минус 1,9 процентного пункта.
Часть негативного эффекта была компенсирована доходами банков.
По оценке регулятора, чистые процентные и непроцентные доходы добавили капиталу около 1,4 процентного пункта.
Для банков установили дополнительные буферы
По итогам стресс-тестирования каждому банку был установлен индивидуальный буфер достаточности капитала.
Его задача — повысить способность финансовых организаций выдерживать возможные убытки в кризисных условиях.
Размер буфера зависит от уровня уязвимости банка и составляет от 0% до 3% суммы активов и условных обязательств, взвешенных по степени риска.
Эти требования также учитываются при принятии решений о распределении прибыли и выплате дивидендов.
Регулятор сделал стресс-тестирование более открытым
Одним из главных нововведений нынешнего отчета стало раскрытие информации по отдельным видам рисков в разрезе каждого банка-участника.
В Агентстве отметили, что это первый шаг к дальнейшему повышению прозрачности надзорного стресс-тестирования и укреплению доверия к банковскому сектору Казахстана.
